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账龄、滚动率与迁移率分析
信贷风险管理是一项综合性工作，它贯穿于整个信贷业务流程，包括贷前信用分析、贷中审查控制、贷后资产管理等环节，贷后资产监控管理中主要涉及三个理论，即账龄分析、滚动率分析、迁移率分析。 账龄分析（Vintage Analysis）：从时间维度上判断资产质量的好坏，分析账户成熟期、变化规律等； 滚动率分析（Roll Rate Analysis）：从行为程度上判断客户质量的好坏，定义账户好坏程度； 迁移率分析（Flow Rate Analysis）：从某一逾期阶段转移到下一逾...…
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牛顿法
Newton-Raphson牛顿法是凸优化理论中一种经典的数值优化算法，通过生成一系列$x_n$来从起始猜测点$x_0$找到函数$f$的根$\alpha$，这个起始猜测点$x_0$应该距离真实的根$\alpha$足够近以使得结果可以收敛。首先对函数$f$在点$x_0$处做切线，通过计算切线的根我们得到了$\alpha$的一个近似估计，重复这个过程我们就得到了序列$x_n$。对于一个函数$f(x)$它在点$x_0$处的泰勒展开为：\[f(x) = \frac {f(x_0)} {0!} + ...…
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GBDT
提升树提升树是以回归树或分类树为基学习器的提升算法，它使用加法模型\[f_M(x) = \sum_{m=1}^M T(x; \Theta_m)\]其中$T(x; \Theta_m)$表示单棵决策树，$\Theta_m$表示决策树的参数，$M$为树的个数；同时使用前向分步算法，首先确定初始提升树为$f_0(x) = 0$，则第$m$步的模型为\[f_m(x) =f_{m-1}(x) + T(x; \Theta_m)\]其中$f_{m-1}(x)$为当前模型，通过损失函数极小化确定下一棵决策树...…
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冷门成语收集
收集一些冷门成语，纯粹爱好。 成语 释义 春树暮云 对远方友人的思念 葱蔚洇润 形容草木苍翠润泽，生机勃勃 冬烘先生 不明事理，不识世务的书呆子 掇菁撷华 选取事物的精华 冬日可爱 比喻人态度温和慈爱，使人愿意接近 傅粉何郎 形容美男子 ...…
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集成学习
个体与集成集成学习通过构建多个学习器来完成学习任务，先产生一组个体学习器，再用某种策略将它们结合起来。个体学习器通常由一个现有的学习算法从训练数据产生，例如C4.5决策树、BP神经网络等。 集成中只包含同种类型的个体学习器时，这样的集成是同质的，同质集成中的个体学习器称为基学习器； 集成也可以包含不同类型的个体学习器，例如同时包含决策树与神经网络，这样的集成是异质的，这时不再有基学习器的称呼。graph LR 个体学习器1 & 个体学习器2 & ... &...…
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决策树
基本流程一般的，一棵决策树包含一个根结点、若干个内部结点和若干个叶结点；叶结点对应于决策结果，其他每个结点则对应于一个属性测试，每个结点包含的样本集合根据属性测试的结果被划分到子结点中；根结点包含样本全集。从根结点到每个叶结点的路径对应了一个判定测试序列。决策树学习的目的是为了产生一棵泛化能力强的决策树。输入：训练集$D = {(x_1, y_1),(x_2, y_2),…,(x_m, y_m)}$；属性集$A = {a_1, a_2, …, a_d}$过程：函数$TreeGenerate...…
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被讨厌的勇气
摘录一些书中的句子，希望这些文字可以时刻丰盈自己的内心。 阿德勒原本是弗洛伊德主持的维也纳精神分析协会的核心成员。但是，两人后来因观点对立而导致关系破裂，于是阿德勒根据自己的理论开创了“个体心理学”。阿德勒不是弗洛伊德的弟子。 阿德勒心理学考虑的不是过去的“原因”，而是现在的“目的”。如果一个人不想出门，他是由于不想到外面去，所以才制造出不安情绪。也不存在什么心理创伤，决定我们自身的不是过去的经历，而是我们自己赋予经历的意义。如果我们一直依赖原因论，就会永远止步不前。 人不是“受怒气...…
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使用代码请求网页中的文件上传接口
对于网页中Content-Type: multipart/form-data的文件上传接口，使用python可以如下这样请求：import requestsurl = 'example.com'headers = { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36'}file...…
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评分卡建模全流程
我们需要认识到信用评分的发展是以风险评量为出发点，为求主题明确，聚焦于风险因子的探讨，收益面并非考虑重点。因此，风险极低者未必是获利贡献度最高的客户。同时，信用评分模型以“户数”为单位计算好坏比，我们可借此得知各分数下可能逾期的户数比率，而一般评估风险所惯用的逾期比率则是以“金额”为计算单位，两者计算基础不同，户数逾期率与金额逾期率无法相互比较。根据使用时机，可以将信用评分卡分为三类： 申请评分（Application Score） 行为评分（Behavior Score） 催收评分...…
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智力题收集
有无限的水，5L和6L的桶如何精确装4L水？ 5L桶 6L桶 0 0 5 0 0 5 5 5 4 6 有无限的水，5L和6L的桶如何精确装3L水？ 5L桶 6L桶 0 0 ...…
